Posted by Razzz on 11/01/01 - 20:13:54
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Tra le differenti tipologie di operatori presenti sui mercati finanziari, cassettisti, speculatori e arbitraggisti, si sta delineando una nuova figura: lo scalper. L’obiettivo di tale operatore e’ quello di ricavare il massimo profitto sfruttando al meglio le oscillazioni di prezzo di un’attività finanziaria nell’intraday. Ovviamente le attivita' finanziarie che meglio si prestano a questo tipo di operatività sono i prodotti derivati, in particolar modo i futures sugli indici. Una delle tecniche più utilizzate per il trading intraday sui futures è quella dei Pivot Point. Essa si sta diffondendo sempre di più anche in Italia (anche grazie al fondamentale contributo della combriccola ). L’obiettivo di questa tecnica è quello di individuare dei livelli di prezzo, da utilizzare come livelli di supporto e resistenza, sulla base dei quali verranno poste in essere le operazioni long-short intraday. Le metodologie per il calcolo dei Pivot sono le più svariate, e ne sono state presentate diverse varianti dai trader professionisti che le utilizzano. Inizialmente ci limiteremo ad analizzare il contributo offerto da Tom Demark (Td daily range projection) oltre alla metodologia di semplice calcolo dei Pivot classici. Pivot CLASSICI TP = (high + low + close) / 3 R1 = TP – (high – low ) S1 = TP + (high – low ) L’operativita’ con questo tipo di Pivot e’ piuttosto semplice ed intuitiva: sul taglio di R1 e di S1 verso l’alto si va lunghi, mentre sul taglio di S1 o di R1 verso il basso si shorta. Allo stesso modo si possono tentare operazioni anche sui rimbalzi dei suddetti livelli, anche se in questo caso il timing di entrata risulta più difficile. Pivot alla DE MARK TP = (2high + low + close) / 4 se Close>Open TP = (high + 2low + close) / 4 se Close TP = (high + low + 2close) / 4 se Close=Open R1 = TP – (high – low ) S1 = TP + (high – low ) R2 = TP - S1 + R1 S2 = TP + S1 - R1 L’operatività tramite i Pivot alla Demark è leggermente più complessa. I segnali operativi sono uguali a quelli visti per la metodologia classica. La permanenza del prezzo del derivato all’interno della fascia S1-R1 indicherebbe una congestione dello stesso attorno al livello TP. Il taglio di R1 (S1) verso l’alto (verso il basso) segnalerebbe invece l’inizio di una tendenza. Il successivo taglio di R2 (S2) verso l’alto (verso il basso) farebbe invece pensare ad una chiara direzionalità del mercato. Per gli amanti dei Profit Progress: nelle zone R1-TP-S1 operare con un contratto, nelle zone R1-R2 e S1-S2 operare su due contratti, nelle zone sopra R2 e sotto S2 operare con tre-quattro contratti. Io e il Pampasss li abbiamo testati per qualche mese sul Fib30, circa un paio di anni fa. Le conclusioni: i pivot De Mark sono piu' precisi ma tendono a tagliare i profitti (se la memoria non mi inganna). In sostanza e' un sistema di trading che fornisce livelli di intervento sul mercato molto approssimativi. Ciao PS: Esiste anche la versione di Ross che e' un tantino piu' complicata nel calcolo dei livelli.

Per ulteriore lettura

è vero sono molto approssimativi e a volte le R1-2-3 ed S1-2-3 corrispondono a quelli del giorno prima - Aronne, 11/01/01 - 21:09:20 Ciao Aronne ........ in un messaggio precedente ho letto che sai trattare le macro in excel, mi lasceresti la tua mail ? - Razzz, 11/01/01 - 22:04:24 Ciao razz..... certo - Aronne, 11/02/01 - 0-1:26:36 ...e a proposito di Ross (Ross Hook), ti posso dire che ne sono a conoscenza, il suo metodo è citato in un libro di F. Poggi - skino, 11/01/01 - 20:29:11 Ciao Skinus ..... io facevo riferimento ai pivot Ross, non al Ross hook ..... o anche tu ? - Razzz, 11/01/01 - 21:13:14 . - , 11/07/01 - 20:04:13 , - , 11/07/01 - 20:02:31 Ciao Skinus ..... io facevo riferimento ai pivot Ross, non al Ross hook ..... o anche tu ? - Razzz, 11/01/01 - 21:13:13

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