Posted by Wonder boy on 12/14/01 - 19:21:09
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Ciao, ti volevo chiedere la "formula universale" per il calcolo della volatilità, perchè mi sono "incapacciato". Supponiamo di avere una serie storica formata da 100 prezzi di chiusura e supponiamo di voler stimare la vola col metodo classico, dimmi punto per punto dove sbaglio: 1. ne calcolo la media. 2. calcolo gli scarti dalla media. 3. sommo i quadrati degli scarti dalla media e divido il risultato per 100: ottengo la varianza. 4. ma la varianza esprime i valori nel quadrato dell'unità di misura usata (se avessi scelto metri sarebbero metri quadrati ecc....): per eliminare questo inconveniente ne faccio la radice quadrata. La radice quadrata della varianza è lo scarto quadratico medio detto anche deviazione standard, indicato con sigma. 5. supponendo che in un anno di borsa esistano 252 giorni, moltiplicando la deviazione standard per la radice quadrata di 252 ottengo la stima della volatilità annualizzata. 6. Su un testo di cui ho grande considerazione ho trovato un secondo metodo. Per "annualizzare" la volatilità si moltiplica la varianza per 252 e del risultato ottenuto si fa la radice quadrata. Fammi luce: ti pagherò la bolletta Grazie

Per ulteriore lettura

Mi sono dimenticato che gli scarti dalla media..... - Wonder boy, 12/15/01 - 08:15:58

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