Posted by ser on 02/23/02 - 20:01:41
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quanto all'ampiezza c'è una regola ben precisa (del Pring mi pare) secondo cui gli oscill devono avere ampiezza pari alla metà del ciclo che interessa. Es prendiamo un ciclo breve (fatto di due min del mib30), se la distanza tra questi due minimi è di 2 mesi il roc o l'rsi deve essere tarato a 30 gg. Ex post è infatti oggettivamente riscontrabile come il miglior roc sia quello di lunghezza pari alla 1/2 del ciclo: prendete la sequenza 1-3-5-9-8-7-5-3: il 4°giorno l'oscill segnerebbe il max ipercomprato, perchè raffronterebbe 1-9(tra 1 e 9 intercorrono infatti 4 gg pari a 1/2 ciclo), il 5° giorno segnerebbe diminuzione di forza, perchè raffronterebbe 3-8, il 6° giorno segnerebbe ancor minor forza perchè confronterebbe 5-7. Insomma con tutte le variabili della vita pratica è il più fedele, non entrerebbe in iper comprato se non sui max. Provate infatti ad immag un roc a 3 periodi, il 6° giorno segnerebbe forza essendo calcolato su 5-7, del tutto fuori fase. Ciò è il cuore del funzionamento del roc, ma anche di tutti gli oscill + evoluti. Occorre sempre tener presente quali sono i valori che carica e CHE CARICHERA'. Se usate un oscill a 21 gg sapete che carichera, cioè calcolerà il valore di oggi e quello di 21 gg fa. Se 21 gg fa ci fu un crak (le quotaz mettiamo che scesero da 30 a 25) oggi l'oscill (anche se le quotazioni sono stabili mettiamo a 23) segna miglioramento. Ma la cosa è fittizia. L'oscll IERI raffrontando il valore corrente (abbiamo detto invariato a 23) con il valore a 21 gg fa (abbiamo detto 30)segnava 0,76 (pari a 23:30). Oggi invece l'scill segnerebbe 0,92 (pari a 23:25). Il netto miglioramento quindi....ma del tutto ingiustificato. Il suo migli è infatti avvenuto per un evento sporadico ed occasionale e per di più legato al controvalore passato di confronto (passaggio da 30 a 25). Con ciò che voglio dire, che i combi essendo somma di roc di diversa ampiezza, livella l'effetto "occasionalità", giusta la compresenza di diversi roc appunto a diversa ampiezza e quindi a diversa ricezine dei dati. Ritornando al discorso di sopra, il miglior roc a detta di Pring (ma la cosa è ogg) è quello pari alla metà della distanza tra i 2 min. Infatti il problema, non sta in ciò, ma sul fatto che la distanza tra due min non è sempre uguale. Ma questo deve rimanere un problema insoluto altrimenti la borsa diverebbe qlc di oggettivo e prevedibile. a voi la palla..., Ciao Wb buon fine settimana a tutti serafino

Per ulteriore lettura

Grazie a tutti e due ..... - Morgan, 02/24/02 - 14:41:03 Se ti serve il combo ho un file excel che inviai a Serafino - Wonder boy, 02/24/02 - 19:43:41

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