Trading System.
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In questa sezione potrai trovare il
sistema "Kevlar Trend" che abbiamo
preferito definire "Trend System"
piuttosto che "Trading System"
questo perchè i suoi "segnali" hanno valore solo indicativo. Le operazioni e i risultati hanno il solo scopo di verificare l'attendibilita' in termini statistici, ecco perche' sono riportate operazioni al ribasso che in pratica sarebbe impossibile mantenere aperte senza l'uso di "derivati" che pero' spesso non rispecchiano fedelmente l'andamento del sottostante.
Kevlar sfrutta principalmente gli indicatori XTstoc e XTsar presenti in JChart. Il suo scopo e' selezionare i titoli e fornire le indicazioni positive o negative basandosi sulla performance ottenuta in passato. La tabella con le performance serve a verificare l'affidabilita' delle indicazioni per poter cosi' selezionare i titoli che meglio si prestano alle caratteristiche del sistema, a tale scopo e’ anche possibile selezionare i titoli in base alla percentuale di rendimento ottenuta in passato, scartando quelli al di sotto di un certo rendimento annualizzato, inoltre e’ possibile impostare un periodo minimo di test scartando quelli con periodo inferiore. Chiaramente un risultato annualizzato ottenuto con un test di tre mesi e’ meno affidabile di uno ottenuto in 3 anni. (Annualizzato = rendimento su base annua)
Kevlar non essendo un TS ma un indicatore di trend, si trova in difficolta’ in fasi laterali prive di un trend definito.
Indicazioni.
il trend del titolo: la
freccia rossa indica un trend negativo, quella
blu un trend positivo. La terza colonna indica la
data di inizio del trend attuale (anno, mese e
giorno). E' importante fare attenzione a questa
data poiche' una freccia blu non puo' essere
immediatamente ricollegata ad un segnale
d'acquisto, ma semplicemente ad un trend positivo
che e' iniziato nella data indicata. La
quarta e la quinta colonna registrano
rispettivamente il prezzo al quale e' iniziato il
trend e il prezzo di riferimento del giorno
precedente, dal confronto dei quali emerge la
performance attuale della singola posizione
indicata nella sesta colonna. Le ultime due
colonne sulla destra consentono di visualizzare i
grafici relativi al valore mobiliare considerato.
Nella parte alta della tabella compaiono due
diciture rosse. La dicitura "Percentuali
positivi o in pari" indica la percentuale di
posizioni, sul totale dei segnali generati, che
ha prodotto un guadagno o che comunque non ha
prodotto perdite ( ad esempio: se il numero
indicato e' 85 significa che avendo effettuato
100 operazioni 85 di esse hanno prodotto un
guadagno o comunque non hanno subito una perdita).
L'altra dicitura rossa "Rendimento medio
segnale" indica la percentuale di rendimento
medio delle singole posizioni; supponendo che il
numero indicato sia 8 significa che avendo
utilizzando il sistema ci si troverebbe con un
utile medio sulle operazioni in corso dell' 8.0%
sul capitale investito. (NB: le percetuali
medie possono calare molto generalmente nei
periodi di generale inversione quando la maggior
parte dei titoli inverte il segnale). Le righe
evidenziate in verde indicano i segnali generati
nella seduta odierna e giorno successivo.
Cliccando sul link "Segnali Kevlar listino"
à un'altra tabella all'interno della quale sono
indicati i segnali di Kevlar trend applicati ad
altri titoli del listino che non fanno parte del
paniere 30. Il
sistema Kevlar fornisce segnali di MEDIO/LUNGO
periodo riuscendo molto spesso a cogliere il
momento piu' propizio per l'acquisto di un valore
mobiliare: dopo un segnale "BUY" di
acquisto è molto probabile un rialzo ma molto più
difficile è vendere al momento giusto. Pertanto
potrebbe essere molto utile usare Kevlar come
"indicatore d'acquisto", chiudendo
eventualmente le operazioni dopo un margine di
profitto prefissato al momento dell'apertura
della posizione, oppure chiudendo le operazioni
nel momento in cui si genera un trend negativo
sull'indice.
Un sistema medio fornisce dei segnali giusti
generalmente nell'ordine del 45/60%, il guadagno
sta nella differenza tra utili e perdite, in
genere le perdite sono singolarmente più basse
delle vincite.
Un'altra cosa da tenere conto nelle decisioni è
il risultato sui singoli titoli (su alcuni titoli
ha funzionato molto bene), proprio per questo
sono stati inseriti i grafici (mib30) come
esempio valutativo.
I SEGNALI vengono diffusi
generalmente tra le 18:30 e le 19:30.
I segnali sono calcolati sull’andamento
della seduta appena chiusa ed ovviamente sono
validi per la seduta seguente.
Kevlar non è un sistema di trading stretto ma
una specie di gestore che segnala la “presunta”
tendenza. Tieni presente che mediamente si trova
in guadagno 7-8 volte su 10 anche se poi le
operazioni chiuse in utile (dal sistema) sono
minori.
Attualmente non disponiamo di statistiche sui
risultati calcolati sulla globalità di un
ipotetico portafoglio, ma Kevlar, come si puo'
notare dai grafici sui singoli titoli del paniere
Mib30, se viene seguito nella totalità dei
segnali generati, le performance positive,
generalmente molto più ampie e numerose di
quelle negative, ripagano le perdite limitate nel
numero e nell'ampiezza e producono un utile come
risultato finale.
In definitiva kevlar trend system può essere
usato come gestore di portafoglio oppure come
“indicatore” molto sofisticato.
In seguito verrano
inseriti altri trading systems.
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