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STOCASTICO ( a cura del dott. Pier Paolo Soldaini )

L'oscillatore stocastico ideato da George Lane si basa sul concetto che i prezzi di un determinato valore mobiliare, in un dato arco di tempo, tendono a posizionarsi vicino ai massimi nelle fasi rialziste e vicino ai minimi nelle fasi ribassiste. Di conseguenza, il posizionamento del prezzo vicino ai minimi di periodo in una fase rialzista segnala l'indebolimento della tendenza in atto. Lo stesso ragionamento puo' essere fatto in caso di posizionamento del prezzo vicino ai massimi di periodo in una tendenza ribassista. Questo concetto e' espresso dalla formula seguente: SR = [ ( Ct - L(n) ) / ( H(n) - L(n) ) ] * 100 dove SR = Stocastico Regolare ; Ct = prezzo di chiusura nel tempo t ; H(n) = prezzo massimo nell'arco temporale n ; L(n) = prezzo minimo nell'arco temporale n Ne consegue che il valore dell'oscillatore sara' sempre compreso tra zero e cento. A seconda del valore assunto dall'oscillatore stesso si identificheranno tre zone da utilizzare a livello operativo: zona neutrale: compresa tra il valore 20 e il valore 80, che evidenzia un andamento giudicato normale per le quotazioni del valore mobiliare oggetto di studio. zona di ipercomprato: compresa tra il valore 80 e il valore 100, che evidenzia una tendenza marcatamente rialzista nell'evoluzione dei prezzi e prelude ad una possibile correzione ribassista. zona di ipervenduto: compresa tra il valore 0 e il valore 20, che evidenzia una tendenza marcatamente ribassista e prelude ad una possibile correzione rialzista. L'oscillatore stocastico lento e' rappresentato dalla media mobile semplice a h periodi dello stocastico regolare. L'ulteriore media mobile a m periodi dello stocastico lento fornisce l'oscillatore D-Line. Ponendo n=5, h=3 e m=3 si ottiene l'indicatore stocastico 5-3-3, molto utilizzato a fini operativi. I segnali generati da questo indicatore sono i seguenti: In caso di valori di ipervenduto sui tre oscillatori. il taglio verso l'alto di SR su SL (movimento warning) genera un segnale di acquisto che sara' confermato dal taglio verso l'alto di SR su D-Line e dal successivo taglio di SL su D-Line. Il taglio verso l'alto e il successivo ritorno di SR sotto SL ( movimento failure ) indica la probabile continuazione della tendenza ribassista in atto. In caso di valori di ipercomprato sui tre oscillatori valgono gli stessi ragionamenti effettuati ovviamente in maniera simmetrica rispetto ai precedenti.